Forex swap calculation formula
As regras para o cálculo do swap O cálculo do swap para pares de moedas é feito em unidades de moeda base do instrumento. Swap é calculado pela seguinte fórmula: Swap 61 150 (ContractSize 215 (InterestRateDifferential 43 Markup) 47 100) 47 DaysPerYear Onde: ContractSize 151 tamanho do contrato InterestRateDifferential 151 diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais de dois países Markup 151 corretores taxa (0,25 ) DaysPerYear 151 número de dias no ano (365). Por exemplo, vamos calcular swap atual para EURUSD. Taxas de Bancos Centrais: Zona Euro 1.537 (EUR) EUA 0.2537 (USD). Longa posição: Longo 61 150 (100 000 215 (0,25 150 1,5 43 0,25) 47 100) 47 365 61 2,74 unidades de moeda de base do instrumento por 1 lote. Posição curta: Curta 61 150 (100 000 215 (1,5 150 0,25 43 0,25) 47 100) 47 365 61 1504.11 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote. Quando uma posição longa de tamanho 1 lote é rolada no dia seguinte, o montante de 2,74 euros será depositado em sua conta (swap ...